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如何避免VeighNa实盘交易中的滑点风险？

2025-09-10

1.3 K

滑点控制策略

针对不同交易品种，可采取以下风控措施：

算法交易应用：
1. 对于大单交易启用TWAP/VWAP算法
2. 设置单笔委托量不超过市场深度5%
3. 最低间隔参数（CTP建议≥500ms）
盘口锚定技术：
• 在tick级策略中使用depth_processor模块
• 实现最新价±N档的限价单策略
滑点补偿机制：
• 在回测中设置动态滑点模型（见BacktestingEngine.set_slippage()）
• 实盘预留0.1%-0.3%的滑点空间

补充建议：