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如何使用Qlib进行投资策略回测？

2025-08-28
AI答疑
1.7 K

回测流程说明

  1. 准备回测数据: 确保已经下载市场数据
  2. 选择回测策略: 例如TopkDropoutStrategy
  3. 设置回测参数: 包括开始/结束时间、股票选择数量等

示例代码

from qlib.contrib.strategy import TopkDropoutStrategy
from qlib.backtest import backtest
strategy = TopkDropoutStrategy(topk=10, drop=2)
report = backtest(strategy=strategy, start_time="2024-01-01", end_time="2025-03-25")

参数说明

topk表示选择表现最好的股票数量，drop表示每日淘汰的股票数量，回测报告会显示收益和风险指标。

本答案来源于文章《Qlib：微软开发的AI量化投资研究工具》

未经允许不得转载：AI生产力工具 » 如何使用Qlib进行投资策略回测？
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