Descrição do processo de backtesting
- Preparar dados de backtest: Certifique-se de ter feito o download dos dados de mercado.
- Escolha uma estratégia de eliminação: por exemplo, TopkDropoutStrategy
- Defina os parâmetros do backtest: hora de início/fim, número de ações, etc.
Código de amostra (computação)
from qlib.contrib.strategy import TopkDropoutStrategy
from qlib.backtest import backtest
strategy = TopkDropoutStrategy(topk=10, drop=2)
report = backtest(strategy=strategy, start_time="2024-01-01", end_time="2025-03-25")Descrição do parâmetro
O topk indica o número de ações de melhor desempenho selecionadas, o drop indica o número de ações eliminadas diariamente, e o relatório de backtesting exibe métricas de retorno e risco.
Essa resposta foi extraída do artigoQlib: uma ferramenta de pesquisa de investimento quantitativo de IA desenvolvida pela MicrosoftO
Não pode ser reproduzido sem permissão:Ferramentas de produtividade de IA " Como usar o Qlib para backtesting de estratégias de investimento?
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