滑点控制策略
针对不同交易品种，可采取以下风控措施：
- 算法交易应用::
1. 对于大单交易启用TWAP/VWAP算法
2. 设置单笔委托量不超过市场深度5%
3. 最低间隔参数（CTP建议≥500ms） - 盘口锚定技术::
• 在tick级策略中使用depth_processormódulo (em software)
• 实现最新价±N档的限价单策略 - 滑点补偿机制::
• 在回测中设置动态滑点模型（见BacktestingEngine.set_slippage())
• 实盘预留0.1%-0.3%的滑点空间
Recomendações adicionais:
- 优先交易高流动性主力合约
- 避开开盘前30分钟/收盘前15分钟
- 使用vnpy_rpcservice实现多账户分散下单
Essa resposta foi extraída do artigoVeighNa: uma estrutura de negociação quantitativa de código aberto popular na ChinaO
Não pode ser reproduzido sem permissão:Ferramentas de produtividade de IA " 如何避免VeighNa实盘交易中的滑点风险？
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