Estratégia de controle do ponto de escorregamento
As seguintes medidas de controle de risco podem ser tomadas para diferentes variedades de negociação:
- Aplicativos de negociação algorítmica::
1. ativação do algoritmo TWAP/VWAP para transações grandes
2. definir o volume de uma única comissão para não exceder a profundidade do mercado de 5%
3. parâmetro de intervalo mínimo (o CTP recomenda ≥ 500ms) - Técnica de ancoragem de disco::
- Usado em estratégias de nível de carrapatodepth_processormódulo (em software)
- Estratégia de ordem limitada para realizar o preço mais recente ± N etapas - Mecanismo de compensação de derrapagem::
- Configuração de um modelo de derrapagem dinâmica no backtesting (consulteBacktestingEngine.set_slippage())
- Reserve um espaço de derrapagem de 0,1%-0,3% para ordens em andamento
Recomendações adicionais:
- Negociação prioritária em contratos principais de alta liquidez
- Evite 30 minutos antes da abertura / 15 minutos antes do fechamento do mercado
- Colocação de pedidos descentralizada em várias contas usando o vnpy_rpcservice
Essa resposta foi extraída do artigoVeighNa: uma estrutura de negociação quantitativa de código aberto popular na ChinaO
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