Strategie zur Schlupfpunktkontrolle
Die folgenden Maßnahmen zur Risikokontrolle können für verschiedene Handelsarten ergriffen werden:
- Algorithmische Handelsanwendungen::
1. die Aktivierung des TWAP/VWAP-Algorithmus für große Transaktionen
2. das Volumen eines einzelnen Auftrags darf die Markttiefe von 5% nicht überschreiten
3. minimaler Intervallparameter (CTP empfiehlt ≥ 500ms) - Technik der Scheibenverankerung::
- Verwendung in Strategien auf Zeckenebenedepth_processorModul (in Software)
- Limit-Order-Strategie zur Realisierung des letzten Preises ± N Schritte - Mechanismus zum Ausgleich von Schlupf::
- Einrichten eines dynamischen Slippage-Modells im Backtesting (sieheBacktestingEngine.set_slippage())
- Reservieren Sie 0,1%-0,3% Schlupfspeicher für laufende Aufträge
Zusätzliche Empfehlungen:
- Vorrangiger Handel in hochliquiden Hauptverträgen
- Vermeiden Sie 30 Minuten vor der Öffnung / 15 Minuten vor der Schließung des Marktes
- Dezentrale Auftragserteilung über mehrere Konten mit vnpy_rpcservice
Diese Antwort stammt aus dem ArtikelVeighNa: ein in China beliebtes Open-Source-System für den quantitativen HandelDie
Darf nicht ohne Genehmigung vervielfältigt werden:KI-Produktivitätswerkzeuge " Wie vermeidet man das Slippage-Risiko im VeighNa Live-Handel?
