Die integrierte professionelle Backtesting-Engine von Qlib wertet die historische Performance von Anlagestrategien genau aus. Das System unterstützt eine Vielzahl klassischer Strategien wie TopkDropout, und der Benutzer kann die Anzahl der zu prüfenden Aktien und die Rotationshäufigkeit individuell anpassen. Die Backtesting-Ergebnisse zeigen detaillierte Renditekurven, Sharpe-Ratios und andere wichtige Leistungsindikatoren und unterstützen den Strategievergleich über mehrere Zeiträume.
Ein bemerkenswertes Merkmal dieses Backtesting-Systems ist, dass es dem Benutzer erlaubt, die Klasse WeightStrategyBase zu erben, um maßgeschneiderte Strategien zu entwickeln. So ist es zum Beispiel möglich, Strategien zu erstellen, bei denen die 5 wichtigsten Aktien für das Testen gleich gewichtet werden. Dank dieser Flexibilität eignet sich Qlib sowohl für Anfänger, die grundlegende Strategien üben, als auch für professionelle Teams, die an komplexen algorithmischen Handelsstrategien arbeiten.
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