スリップポイント制御戦略
さまざまな取引形態に対して、以下のようなリスク管理措置を講じることができる：
- アルゴリズム取引アプリケーション::
1.大規模トランザクションのためのTWAP/VWAPアルゴリズムの有効化
2.1回の手数料の取引量は、5%の市場深度を超えないように設定する。
3.最小間隔パラメータ（CTPでは≧500msを推奨） - ディスク・アンカー・テクニック::
- ダニレベル戦略で使用depth_processorモジュール
- 直近価格±Nステップを実現する指値注文戦略 - スリッページ補償メカニズム::
- バックテストでダイナミック・スリッページ・モデルを設定する (BacktestingEngine.set_slippage())
- ライブ・オーダー用に0.1%-0.3%のスリッページ・スペースを確保する。
その他の推奨事項
- 流動性の高い主要契約の優先取引
- 開場30分前/閉場15分前を避ける
- vnpy_rpcserviceを使用したマルチアカウント分散発注
この答えは記事から得たものである。VeighNa：中国で人気のオープンソース定量取引フレームワークについて
無断転載を禁じます：AI生産性ツール " VeighNaライブ取引でスリッページのリスクを回避するには？
